深交所：成立跨部門工作小組 加強市場運行監(jiān)測監(jiān)控
長期以來，深交所高度重視風險管理工作，積極探索完善風險管理模式，初步形成涵蓋事前評估與防范、事中控制與應(yīng)對、事后總結(jié)與改進的全面風險管理體系，在證券監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)率先成立理事會風險管理委員會，健全完善了風險管理組織架構(gòu)。
深交所有關(guān)負責人表示，2017年以來，全國金融工作會議明確要求把防范金融風險放到更加重要的位置，深交所黨委認真落實全國金融工作會議精神和證監(jiān)會黨委有關(guān)工作部署，多次召開專題會議研究落實風險管理工作，建立常態(tài)化風險評估機制，持續(xù)開展風險排查，成立專門負責風險管理的職能部門，明確分工，壓實責任，全面提升風險監(jiān)測、預(yù)警及應(yīng)對能力，取得明顯成效，全年未發(fā)生重大風險事件。
完善風險管理組織架構(gòu)，強化風險責任意識
健全的風險管理機制是有效管理風險的基礎(chǔ)，2017年深交所進一步健全完善風險管理組織架構(gòu)。
一是充實了理事會風險管理委員會，進一步擴大理事會風險管理委員會外部委員覆蓋面，人數(shù)擴充為20多名。委員會積極履行咨詢顧問職責，審議深交所風險管理制度和重大風險管理策略，評估可能影響市場穩(wěn)定和安全的風險，并提出相應(yīng)的風險管理和控制建議。
二是設(shè)立了風險管理部，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全所風險管理工作，積極探索常態(tài)化風險管理工作機制。
三是強化風險管理責任機制，制定風險管理獎懲辦法，明確風險管理獎勵的對象和標準，確保風險管理獎懲工作有據(jù)可依。
持續(xù)進行風險排查，提前判斷風險隱患
2008年以來，深交所建立了年度風險評估機制，每年年初進行全面風險評估，制定年度重大風險清單，并明確風險應(yīng)對措施。
2017年共開展了兩次風險隱患全面排查工作。3月，深交所按照統(tǒng)一部署，開展了全面排查，共梳理97項風險點，印發(fā)《重大風險清單》和《風險防控責任分工表》，形成《2017年深交所風險排查報告》。
8月，深交所認真貫徹落實全國金融工作會議和證監(jiān)會監(jiān)管工作會議精神，再次對風險隱患進行全面排查，梳理了6大重點領(lǐng)域風險，并制定風險應(yīng)對措施，明確責任分工，做到每項風險都有預(yù)案、每項應(yīng)對措施都落實到具體部門和責任人。
動態(tài)跟蹤評估風險，加強市場運行監(jiān)測監(jiān)控
維護市場穩(wěn)健運行，為改革發(fā)展營造良好氛圍是深交所2017年的重要工作。一年來，深交所強化風險動態(tài)跟蹤評估，積極完善以防控風險為目標的市場監(jiān)測機制。
在季度風險評估機制基礎(chǔ)上，深交所按照“每周一評估，每月一報告”要求，建立了每周例會制度和月度風險評估機制，強化風險動態(tài)跟蹤評估。
深交所成立跨部門市場分析工作小組，加強市場運行監(jiān)測監(jiān)控，深化市場交易結(jié)構(gòu)、估值水平、交易行為、桿杠資金等重點問題的跟蹤分析，多渠道把握最新市場動態(tài)，形成多維市場監(jiān)測體系，綜合評估分析影響市場穩(wěn)定運行的潛在風險因素，切實維護市場穩(wěn)健運行。
強化重點領(lǐng)域風險防控，防范重大風險事件
深交所切實落實一線監(jiān)管職責，強化對重點風險的防控，并督促風控措施嚴格執(zhí)行到位。
一方面，加強對高風險公司的監(jiān)管，對新問題、新情況主動出擊，保持監(jiān)管敏感性，深化會員、上市公司、市場監(jiān)察、輿情監(jiān)控的監(jiān)管協(xié)作機制。在各方協(xié)同努力下，完成*ST新都和欣泰電氣退市摘牌工作。重點關(guān)注大股東所持股份高比例質(zhì)押、缺乏追加擔保和持續(xù)融資能力的股票質(zhì)押違約風險。
另一方面，加強對風險債券的監(jiān)控，持續(xù)做好存續(xù)期債券信用風險防控工作，完善事前審核機制，從源頭上防控風險，并以信息披露為中心強化事中事后監(jiān)管。發(fā)揮監(jiān)管聯(lián)動合力，建立監(jiān)測臺帳，針對跨市場發(fā)行人跟蹤記錄其負面信息。
同時，密切關(guān)注分級基金批量下折和定增基金到期流動性風險，督促相關(guān)基金管理人做好風險揭示、壓力測試，制定應(yīng)急預(yù)案。
優(yōu)化應(yīng)急管理體系，提高應(yīng)急管理能力
近年來，深交所不斷優(yōu)化應(yīng)急管理體系，目前共制定了32項應(yīng)急預(yù)案，涵蓋市場、技術(shù)、操作、保障等重大風險。
2017年，深交所新制定了《自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案》《指數(shù)業(yè)務(wù)操作風險應(yīng)急預(yù)案》等7項應(yīng)急預(yù)案，并對原有預(yù)案進行全面修訂，進一步明確應(yīng)急責任主體、應(yīng)急處置流程和分級響應(yīng)機制。
同時，強化應(yīng)急演練，每年度對重大風險應(yīng)急預(yù)案進行至少一次應(yīng)急演練，提高應(yīng)急預(yù)案可操作性。2017年，深交所共進行了交易系統(tǒng)、權(quán)益分派、消防安全等24次應(yīng)急演練，有效檢驗應(yīng)急處置流程。
推進風險監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)，提升風險管理智能化水平
深交所積極利用大數(shù)據(jù)、文本挖掘等新技術(shù)，推進風險管理智能化，按照“重點突破，分步實施”原則，研究推動重點業(yè)務(wù)風險監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)。
一是完成了債券風險監(jiān)測系統(tǒng)一期建設(shè)，實現(xiàn)從發(fā)行人經(jīng)營與財務(wù)狀況、債券評級情況、債券交易情況三個維度自動篩選風險債券，及時預(yù)警風險。
二是股票質(zhì)押風險監(jiān)測系統(tǒng)上線，梳理了股票質(zhì)押的風險點，明確了股票質(zhì)押風險監(jiān)測業(yè)務(wù)需求，完善股票質(zhì)押風險的監(jiān)測、研判和評估機制。
三是啟動了融資融券風險監(jiān)測系統(tǒng)、市場運行監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)研究開發(fā)工作。
2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，黨的十九大報告明確提出，要健全金融監(jiān)管體系，守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風險底線。中央經(jīng)濟工作會議對三大攻堅戰(zhàn)進行了明確部署，防范化解重大風險是其中首要任務(wù)。深交所有關(guān)負責人表示，下一步，深交所將認真貫徹落實黨的十九大和中央經(jīng)濟工作會議精神，按照證監(jiān)會統(tǒng)一部署，不斷探索新的風險管理模式，深化風險管理體制，搭建風險監(jiān)測預(yù)警平臺，強化落實風險管理責任，確保風險管理能力和水平再上一個新臺階。
